NyanzMagic
先物オプション取引のための、構造重視型運用フレームワーク
NyanzMagicは、
日経225先物オプション取引を対象に設計された、
リスク管理を最優先とする運用フレームワークです。
相場の方向を予測することや、
短期的な値動きを当てにいくことを目的としていません。
代わりに、
• Greeks（Δ・Γ・Vega・Θ）
• ポジション構造
• 想定される最悪シナリオ
を基準に、
**「壊れにくい状態を維持すること」**を第一に設計されています。
なぜ、予測しないのか
先物オプション取引において、大きな損失の多くは次のような場面で発生します。
• 相場の方向を決めつけた
• 「このくらいなら戻るだろう」と耐えた
• デルタ中立＝安全だと誤解した
NyanzMagicでは、こうした判断そのものを運用ルールから排除します。
相場は予測できない、
IVは急変する、
想定外は必ず起きる。
その前提に立ち、
最初から耐えない構造を作ることを選びます。
NyanzMagicの基本思想
NyanzMagicは、
「勝つためだけの手法」ではありません。
目的は明確です。
損失を限定し、
判断を迷わせず、
長く続けられる運用を可能にすること
そのために、次を重視します。
• 数値で判断できること
• 構造で説明できること
• 感情を持ち込まなくて済むこと
運用は常に
Greeks → 構造 → 金額リスク
の順で評価されます。
構造で管理するという考え方
NyanzMagicでは、
ポジションを「予想の結果」ではなく
一つの構造体として扱います。
• Δがどの方向にどれだけ傾いているか
• Γがどの程度過敏か
• VegaがIV変動にどれほど影響するか
これらを合成したとき、
その構造は「耐えられる状態か」「終了すべき状態か」を判断します。
不利になった構造を
追加レッグで修復することはしません。
整理・縮小・終了が基本です。
向いている人・向かない人
NyanzMagicは、
すべての人に向いた手法ではありません。
向いている人
• 大きな損失を一度でも経験した
• 「安全なはずの戦略」で痛い目を見た
• 感情に左右されない運用を求めている
• ルールを守ることを優先できる
向いていない人
• 相場を当てたい
• 一発の利益を狙いたい
• ルールより裁量を優先したい
• 損失を「我慢」で乗り切りたい
NyanzMagicは、
派手さよりも生存性を選ぶ人のための設計です。
Mindvest Nexus LLC. について
Mindvest Nexus LLC. は、
先物・オプション取引における
実戦ベースの運用設計と教育を目的として設立されました。
NyanzMagicは、
机上の理論ではなく、
実際の損失と検証を経て磨かれたフレームワークです。